Դերասանուհի Աննա Խիլկևիչը խոստովանել է, որ երբեմն ամաչում է ռուս տղամարդկանց փոխարեն, քանի որ նրանք հարբում են, ծույլ են և չեն օգնում կանանց: Մինչդեռ դերասանուհին այլ կարծիքի է բելոռուսների մասին: Նրա հայրը նույնպես բելոռուս է:
Դերասանուհին ամուսնացել է 2015 թ. հայազգի գործարար Արթուր Վոլկովի (Մարտիրոսյան) հետ: Նրանք ունեն 2 դուստր՝ Արիաննան և Մարիան:
